Список проголосовавших за комментарий "VалиБакS, редкие события безусловно искажают статистические прогнозы, основанные на анализе прошлого. Я же сказал, что у нестационарных последовательностей лучшими прогнозами могут быть разные функции от разных прошлых событий. Но если в блуждании есть часто встречающиеся отрезки стационарности, то построив их качественные статистические прогнозы мы будем зарабатывать на ставках на эти прогнозы и риск сильно проиграть только на редких событиях. <br/> <br/> У меня, например, 24 февраля 2022-го получился исторический максимум дневного убытка, в разы больше тех, что были с первых сделок в 1998-м и максимум максимальной просадки за всю историю торгов с сентября 1998-го опять же больше в 1,3 раза, т. е. на 30% больше. Да, такое бывает, но прибыль в 800% с 31.12.2007 по 31.12.2022 все равно осталась, хотя это конечно меньше, чем на 31.12.2021. Уже писал о некоторых параметрах рядов цен, которые указывают на вероятность таких движений. Они редки и с 2005 встречались всего 4 раза (один из них это конец первой декады сентября — конец второй декады октября 2008-го), указав на подобие с 18 февраля по 5 апреля 2022-го и в 3-х разах «сработали» всего на 1 день и пропали. Но естественно после того, как ни разу в этих 6 предыдущих случаев большого слива не было, то и не обращал я на них внимание."