Список проголосовавших за комментарий "Бросать монетку — это лениво как-то. Я предпочитаю использовать классиков.<br/> Вот красивая кривулька. Абсолютно «независимые» «секундные» приращения.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2023/images/12/63/66/2023/12/02/0e7e60.png"><img src="/uploads/2023/images/12/63/66/2023/12/02/a78c52.webp"/></a><br/> Идеальный график автокорреляции. <br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2023/images/12/63/66/2023/12/02/fc34a0.png"><img src="/uploads/2023/images/12/63/66/2023/12/02/92ba31.webp"/></a><br/> Если построить минутные свечи, как здесь принято, то и распределение приращений будет до боли нормальным. Вот только после построения свечек с Наташей придется попрощаться...<br/> На исходном графике она еще есть.<br/> <br/> PS. Чтоб было понятнее — вот код, который строит график:<br/> <br/> library(xts)<br/> ## Читаем файл по словам. Интерпретируем как целое со знаком.<br/> x<-readBin(«D:/RDATA/Tolstoy_Voyna-i-mir.fb2.zip»,«int», n = 2000000,size=2)<br/> ## Преобразуем во временной ряд xts. Это будут «независимые» «секундные» приращения.<br/> l<-length(x)<br/> xx <- xts(x, Sys.time() — l:1)<br/> ## Строим график.( Делим на миллион чтоб циферки были покрасивее.)<br/> plot(cumsum(xx/10^6),type='l')"