Список проголосовавших за комментарий "karapuz, <br/> <br/> GE — Фьючерсный контракт на Евродоллар, торгуется на бирже CME. <br/> Основные месяца поставки, на которые заключаются контракт – H (март), M (июнь), U (сентябрь), Z (декабрь). <br/> Каждый контракт заканчивается в третий понедельник месяца экспирации. Если третий понедельник месяца поставки выпадает на нерабочий день, последним днем торговли фьючерсным контрактом обычно считается последний рабочий день, предшествующий третьему понедельнику. <br/> Активом фьючерсного контракта является 90-дневный евродолларовый срочный депозит в 1.000.000$. 1 тик составляет четверть базового пункта (процента), равен 0.0025 и стоит 6.25$. <br/> Eurodollar (Евродоллар) — это доллар США находящийся на депозите за пределами Соединенных Штатов. Большая часть евродолларов находится в лондонских отделениях главных мировых банков. Они (евродоллары) являются основанием дня долларовых ссуд, выдаваемых европейскими банками коммерческим заемщикам. <br/> Существуют также ценные бумаги с фиксированной доходностью, номинируемые в евродолларах. Евродоллары часть “денежного рынка”. Их цена отражает краткосрочные процентные ставки в Европе, а точнее, предлагаемую в Лондоне, ставку по 3-х месячным межбанковским кредитам (LIBOR). <br/> На краткосрочные процентные ставки влияют следующие факторы: действия центральных банков для увеличения или уменьшения денежной массы; процентные ставки в других странах; внешнеторговый баланс; уровень спроса на краткосрочные ссуды; наличие иных денежных источников; процентные ставки по прочим инструментам, таким как депозитарные сертификаты и казначейские векселя; экономические условия в целом. <br/> Фьючерсные контракты на евродоллары появились в декабре 1981 г. и быстро приобрели популярность. Цены фьючерсов колеблются от 83 процентов до чуть выше 96 процентов, представляя поведение краткосрочных процентных ставок, колеблющихся от 17 процентов до чуть выше трех процентов (100 минус процентная ставка). <br/> Цены фьючерсного контракта на Евродоллар определены прогнозом рынка 3-месячной процентной ставки LIBOR доллара США. <br/> Цена 95.00 подразумевает процентную ставку (100.00 — 95.00), или 5%. Расчетная цена контракта определяется как 100.00 минус официальная средневзвешенная процентная ставка по межбанковским 3-месячным кредитам Британской банковской ассоциации, на момент закрытия контракта. <br/> Как работает фьючерсный контракт на Евродоллар. <br/> Например, если в определенный день инвестор покупает один трехмесячный контракт по котировке 95.00 (подразумеваемая LIBOR ставка = 5.00%): <br/> Если на момент завершения рабочего дня в тот день, цена контракта повысилась до 95.01 (снижение ставки LIBOR до 4,99%), 25$ будут начислены на маржинальный счет инвестора; <br/> Или если на момент завершения рабочего дня в тот день, цена контракта упала на 94.99 (увеличение ставки LIBOR до 5,01%), 25$ будут списаны с маржинального счета инвестора.<br/> <br/> остальное копай на сайте биржы. <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cmegroup.com%2Ftrading%2Finterest-rates%2Fstir%2Feurodollar_contract_specifications.html&s=3618985649" target="_blank">www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_contract