Список проголосовавших за комментарий "После 24.02, который я встретил Сбербанк в 2/3 лонгов (3 из четырех моих систем — 2002 и 2007 годов создания, а в ауте была система 1998-го года создания). я протестировал «фильтр» по волатильности для этих систем, который их выключает после достижения 4,1% и до начала ее сильного снижения с максимумов. Все хорошо: лонги в Сбербанке были бы выключены с 21.02.2022, так как превосходство 4,1% было достигнуто по закрытию 18.02.2022 18:40, а включилась бы торговля с 06.04.2022, когда волатильность упала с максимума 21.4% до 9,6% 05.04.2022.<br/> <br/> А закрытие 18.02.2022 в 18:40 было 249,96 (позже я не торгую), открытие 21.02.2022 255,98, и закрытие 05.04.2022 154.1, а открытие 06.04.2022 143.52 и потому 06.04.2022 мои системы не вошли в лонг. Судя по сделкам, три из 4-х сделали интрадейный убыток 20.04 (одна -0.95%, вторая -1.65%, третья -2.1%), а потом вошли снова и четвертая только 26.04 по 114.53, 119.74, 120.39 и 121.71."