Список проголосовавших за комментарий "ves2010, дайте ссылку на учебник по «инженерной» математике и тогда можно будет обсудить предметно. А то ведь я помню людей, которые создавали распределения на p-аддитивных кольцах и кричали, что они вне теории вероятностей. А все было то только в одном: свойства этих распределений были совсем другими по сравнению со случайными величинами действительных чисел. Но учёные быстро показали, что никаких отличий с аксиоматикой Колмогорова нет, а используется отображение вероятностного пространства в другую математическую структуру.<br/> <br/> А вот более умные люди, создававшие теорию вероятностей для неабелевых конечных групп, такую ерунду, что они не в аксиоматике Колмогорова вообще не только не писали, но писали, что они в ней, но отличаются от теории вероятностей случайных величин, которую собственно и читают в ВУЗах на курсах по теории вероятностей, а аксиоматика Колмогорова — это только одна лекция из курса в лучшем случае, а где то ее вообще игнорируют сразу вводя случайные величины со значениями в поле действительных чисел. <br/> <br/> А вот как применить к статистическим прогнозам будущих цен или их знаков не теорию случайных величин, а другие отображения вероятностных пространств я, честно говоря, не знаю. А в успешной торговле точно нужны только статистические прогнозы этих величин, если предположить, что точных прогнозов этих величин не существует."