Список проголосовавших за комментарий "не надо следующий знак прогнозировать. зачем? вам надо понять какая логика стоит за случ. процессом, который порождает каждую новую котировку. у нас каждое следующее приращение берется из корзинки распеделений с какими то новыми моментами распределения m(t+1), d(t+1), ..., m^n. и это такая модель — stochastic vol. называется. у нас есть история — генеральная совокупность, и даже есть какая то корреляци между элементам выборки (X-garch), но это вам все только кажется и это только постфактум ясно. life-time корреляции сам по себе имеет случайную величину (и тоже как-то непонятно как распределенную, по chi-sqare?). все эти топики — это воду только в ступе толочь. надо копать в сторону СМО — систем массового обслуживания, распределения Пуассона, очереди с приоритетами и тд. ближе к железу. и это инжЫнерный подход, который генерит реальный кеш. а математики — они все в каких то виртуально-абстрактных облаках вероятностных пространств летают. вот как-то так, дядя Мальчик, как-то так."