Список проголосовавших за комментарий "Один из минусов у таких коротенькх контрактов это очень большая тэта. В этом калькуляторе по тому самому «вот ифу» премия колл 93000 с истечением 21.12, при такой же цене фьючерса как сейчас на 06.12 (за день до истечения проданного) составит меньше половины от текущей. Очень может быть что премия вновь проданного колл «на безопасном расстоянии от центрального страйка» не покроет первоначальную разницу. Совсем не рассматриваете вариант когда цена на фючерс Si к истечению проданного Колл 07.12 не останется на месте или вырастет, а например сильно упадет. Что будете делать в этом случае? "