Список проголосовавших за комментарий "Мои системы, созданные в 1998-м и 2002-м изначально использовали средние приращений логарифмов цен дней (разных, и закрытий, и максимум+минимум, и максимумов, и минимумов) с переменным окном, размер которого тоже был частью алгоритмов.<br/> <br/> Тоже самое и с волатильностью тех же приращений, но там берется максимум из СКО окна, на котором считается среднее и значения немного другой волатильности за 50 предыдущих дней.<br/> <br/> Но все равно зарабатывать там, где волатильность в 3 и более раз меньше средней на всей истории, не получается, а хорошего прогноза роста волатильности получить никак не удается (например такая низкая волатильность, у Сбербанка, Газпрома и Норникеля с 1 июня этого года по 10 октября, а у Газпрома и до 22 ноября). Поэтому торгуем. Хотя «фильтр пилы» сделал, но он только фиксирует «пилы» за предыдущие 5-10 дней и снижает просадки и доходность, правда улучшая соотношение доходность/просадка, но не сильно.<br/> <br/> И вообще с марта 2022-го вне этой низкой волатильности бОльшую часть времени только Si, а RI там вообще был с июля 2022 по октябрь 2023. Вот как такое прогнозировать, когда выключаться и когда включаться, если прогнозов на месяц построить не получается."