Список проголосовавших за комментарий "bascomo, перекрывать проскальзывание уменьшением продолжительности сделки — это примерно как тушить пожар бензином. Чем быстрее стратегия, тем сильнее транзакционные издержки влияют на результат. Если ваша «норма доходности» образуется алгоритмами со средней сделкой < 0.1%, тестировать их без учета накладных расходов нет смысла, в топы вылезет дребедень."