Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, помни, не помни, толку нет. В этом мире вообще и в трейдинге в частности есть слабопредсказуемые вещи, например, проскальзывание. Чем добавлять ещё одну переменную, оценивать её, прогнозировать, как по мне, лучше повысить норму доходности алгоритмов, чтобы заведомо перекрыть проскальзывания. А ещё лучше минимизировать влияние такой переменной на результаты торгов, по возможности, сведя её к нулю. В данном случае минимизировав объёмы сделок. Меньше объём сделки, больше инструментов, чаще сделки. Да, выше транзакционные издержки, ну и плевать, если доходность та же или выше. Зато устойчивость тоже вырастет, и чем меньше продолжительность сделки — тем меньше потенциальные просадки. Это всегда как качели или весы — одно улучшаешь, другое ухудшается. А в золотой середине нулевая прибыль :)"