Список проголосовавших за комментарий "bascomo, просто сравнивал СКО прогноза нейросети значения будущего приращения цены или его знака на обучающей выборке и неучаствующей в обучении в равных объемах. По дисперсии ошибки и нейросети с равными дисперсиями ошибки ничем не отличались от ошибок прогноза лучшей линейной регрессии. Ну а что подавалось на вход, я написал. Причем подавались не только изменения цен прогнозируемого актива, но и других ликвидных активов, в том числе и SPY, хотя прогнозировались цены РАО ЕЭС и Газпрома.<br/> <br/> Ну я и для SPY сделал то же самое, но там на вход подавал только его прошлые цены и объемы торгов. И там получилось тоже самое.<br/> <br/> Ну а результат о неприменимости таких нейросетей, если на их вход подаются случайные величины с нестационарными средними и дисперсиями был доказан чисто теоретически во второй половине 80-х в одной статье на английском. Я же только экспериментировал с нейросетями на вход которых подаются прошлые цены и объемы."