Список проголосовавших за комментарий "Среднее значение последних N баров (арифметическая скользящая средняя) фактически является смещённым в сейчас началом бара N-мерного тайм-фрейма. Таким образом, торгуя по МА-шке, мы пытаемся угадать направление бара более сташего N-мерного тайм-фрейма по динамике внутри этого бара. Увы внутри бара второй момент уже другой частоты, а частоты между собой не взаимодействуют через вторые моменты (между ними возникают турбулентные (временные) «завихрения»).<br/> Если возможно как-то однозначно определить взаимодействие размеров баров на разных частотах, то это и будет та самая правильная МА-шка, склеенная из кусков (т.е. не МА-ка по учебнику)."