Список проголосовавших за комментарий "Roman Ivanov, процентные приращения цен ликвидных акций и фондовых индексов в США, Великобритании и Германии точно нестационарны. На эту тему куча математических трудов на английском языке.<br/> <br/> Сам же я готов доказать это для Газпрома и SPY. Только недавно тут публиковал пост о разбиении процентных приращений центрированных средним на разные классы стандартного отклонения<br/> <br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/699507.php">smart-lab.ru/blog/699507.php</a>"