Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, для опровержения опубликовать надо не текст, а формулы и расчеты по ним.<br/> <br/> А нормальность у меня только для отрезков с большим числом сделок разных участников торгов. Кстати, нестационарнось среднего и дисперсии уводит нас глобально (не краткосрочно) от нормальности к обобщенному гиперболическому распределению и я публиковал близость приращений логарифмов (H+L) дневок SPY в американскую сессию к этому распределению.<br/> <br/> А если брать торговлю тем же SPY за пределами американской сессии, то легко показывается, что там гораздо более низкая волатильность приращений логарифмов, а значит для поиска закономерности приращения логарифма (H+L) эти данные надо удалить.<br/> <br/> Жду Вас и результаты для дневных O,H,L,C SPY в американскую сессию. Товары и валютные пары — это не ко мне. Я всегда писал, что модели для ликвидных акций и только для них.<br/> <br/> О, я оказывается и на этом сайте публиковал для SPY<br/> <br/> <a href="/blog/699507.php">smart-lab.ru/blog/699507.php</a>"