Список проголосовавших за комментарий "quant_trader, <blockquote>Так то п2.2.1 теоретический — фьюч не может быть должен точно соответствовать цене спота, кроме как на экспиру. </blockquote>Сейчас они и пользуются тем, что Расчетная цена соответствует только на экспиру, но в соответстии с п.2.1.1 на клиринг они должны брать показания с какого-то базисного актива. Пусть его показания не соответсвуют показаниям индекса с ICE, кто против, но брать показания BR для расчета вариационки они не имеют права. Это нарушает их же спецификацию. Сами ведь так написали.<br/> А раз так, то и сделки ничтожны."