Список проголосовавших за комментарий "Кристина Трейдер, про дельта-хедж Вы не в курсе по всей видимости. Опционная позиция по волатильности состоит из опциона условно за 5000 п. и противоположной позиции в базовом активе (например, купил 2 сall ATM, продал 1 fut). Опцион за минуту подешевел на 1 рубль, но цена сдвинулась в сторону на 20 рублей, 1/2*20^2*гамма=1 рубль. Чему тогда равна гамма одного опциона?"