Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Как убедить себя, что ее доходность останется положительной в следующий торговый период?</blockquote><p> </p><p>Нужно четко разграничить способы, характеристики, метрики для оценки качества стратегии… в статики и отдельно робастности стратегии. Ну т.е. берем 3 набора трейдов с результатами и оцениваем какой в статике больше «нравится». Ну т.е. прибыль к просадке, PF, RF, чё хочешь. Это одно. А робастность это совсем про другое, с точки зрения робастности ни PF сам по себе ни RF сам по себе, ни шарп сам по себе на дадут информации о робастности, или дадут очень мало. Тут тебе нужно понять, что такое (и как выглядит) случайность и найти способы различать случайность от неслучайности. Это всегда вероятностные оценки, можно в этом преуспеть лучше/хуже, но никогда полностью, ты всегда только прикидываешь, оцениваешь.</p><p> </p><p>Когда в голове есть понимание про что робастность и что это совсем не про то же самое, про что качественные характеристики состояния в некотором статическом срезе сделок, ты как бы ореалистичиваешь результаты бэктестов, а это всегда понижение. При этом твоя daily routine не «о, класс, а, нет, на бою сливает, о, класс, а, нет и эта на бою сливает», а: «нет, это не класс, это тоже не класс, это средненько, это ничё так». </p>"