Список проголосовавших за комментарий "Swan, ну, наверно, да. Конкретный пример — логдоходность эквити описывается нормальным распределением. Любые показатели эффективности — максДД, стартДД, рековери, профит можно посчитать через среднее и диспесию, а если задасться целью, то можно и вывести формулы связывающие например максДД и стартДД и т.п. Т.е. первичны моменты, в данном случае первые два — среднее и дисперсия, они полностью описвают риски в этой модели, а все показетели эффективности — это уже производные от моментов, вторичные величины, хотя может и более удобные для восприятия, напр, просадка"