Список проголосовавших за комментарий "Egorr, <br/> <br/> кэрри-трейд, или синтетическая облигация.<br/> на нашем рынке, без иноактивов.<br/> <br/> это +спот/-фьючерс.<br/> что и видим в таблице на СЛ.<br/> <br/> но зачем покупать акции, если можно купить фьючерсы?<br/> и зачем продавать фьючерсы, если можно продать опционы?<br/> <br/> синтезируем и конвертируем.<br/> <br/> +фьючерсы ВТБ/- опционы ВТБ.<br/> <br/> или еще нагляднее<br/> <br/> +С91000 ноябрь / -С91000 декабрь<br/> <br/> по премиям<br/> +2500/-3100<br/> <br/> первоначальная чисто опционная позиция ( горизонтальный спрэд)<br/> <br/> страйки можно варьировать, но алгоритм сохраняется.<br/> <br/> <span style="text-decoration:underline;">это кэрри-трейд на разнице премий.</span><br/> <br/> как-то так."