Список проголосовавших за комментарий "<p>Makstrade, мы с Вами как-будто совершенно на разных языках говорим.</p><p>Выбор контракта алгоритмом зависит от тех показателей, которые он считает и измеряет. Например, показатели показывают, что сегодня нужно торговать Газпром и Si. При этом нужно открыть позицию SHORT по Si и LONG по Газпрому. Дальше алгоритм рассчитывает какую долю капитала он разместит в каждый контракт, или иными словами какое их количество он купит/продаст. Это зависит от его оценки самих показателей и настроек управления капиталом.</p><p>Поэтому, совсем не факт, что когда Сбер и Газпром росли, алгоритм вообще получал сигналы от рассчитываемых показателей. Их просто могло не быть. Но также он мог открывать LONG, например, пару раз, за весь период, а держать позицию 1 день. Мог открывать SHORT исходя из расчетов, и фиксить убыток. </p><p>Корреляции стратегии нет с рынком! И в этом её плюс! Смотрите данные по годам, по ссылке которую я уже приводил.</p>"