Список проголосовавших за комментарий "<p>Makstrade, я утверждаю, что Вы не знаете по какому принципу и в какой момент алгоритм выбирает тот или иной контракт. А их на самом деле пять:</p><ul><li>фьючерсный контракт на индекс РТС</li><li>фьючерсный контракт на пару курс доллара доллар США — российский рубль</li><li>фьючерсный контракт на пару курс китайский юань / российский рубль</li><li>фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк»</li><li>фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»</li></ul><p>Более того алгоритм открывает в подавляющем большинстве не одну позицию. Сам факт исторической раскоррелированости четко дает понять, что нет смысла обсуждать вопросы типа: «почему рынок растёт, а доходность падает» или «почему рынок растёт на 5%, а стратегия даёт 15%». Повторюсь, из-за отсутствия корреляции подобные взаимосвязи равносильны гаданию на кофейной гуще.</p><p>Стратегия использует направленную торговлю, но её успешность зависит от волатильности. Илья об этом рассказывал в передаче Finam: "</p><a href="/blog/953462.php">Роботы для трейдинга. Как устроена алгоритмическая торговля на бирже?</a>"<p> </p>"