Список проголосовавших за комментарий "<p>bascomo, Ну я не до конца понимаю механизм, что у тебя там происходит.</p><p> </p><p>Если полностью нарандомить миллиард массивов из 24 значений, где значение — дробь от 0 до 1. Считаем 0.5+ профитным чем-то, 0.5- убыточным чем-то. Считаем что первые 12 значений массива это IS, вторые 12 этого же массива — это OOS.</p><p> </p><p>Дальше делаем магию). <br/> <br/> Отбираем все массивы где 6+ из первых 12 значений профитные. Что с профитностью по вторым половинам массивов? — Рандом.</p><p>Отбираем все массивы где среди 12 первых ячеек все 12 профитные. Что с профитностью вторых половин массивов? — Рандом.<br/> <br/> Отбираем все массивы где среди 12 первых ячеек все 12 профитные, дальше среди этого подмассива отбираем те, где следующие все 6 ячеек профитные. Что по этим отобранным с профитностью оставшимихся 6-ти ячеек? — Рандом.</p><p> </p><p>Сам по себе такой подход не позволяет отбирать правильные стратегии. Вернее так, если внутри рандом, подход не позволяет на выходе получить не рандом. Конечно, рынки не рандом, на выходе будет какой-то эдж, но он съестся большой долей подгонки, заложенной в подход. </p><p> </p><p>А вот тема с ML моделью описанная может внести правильный вектор.</p>"