Список проголосовавших за комментарий "<p>Хорошо иметь хороший бекграунд (я про себя) — я всё понял, о чем здесь. Хотя нет, не хороший, потому что я понимаю далеко не всех, скорее подходящий бэкграунд.</p><p> </p><p>Идеи интересные, ML прикручен уместно — пример того, что ML в трейдинге это не только про прогнозирование приращения или вообще цвета свечи, а много разных интересных точек приложения.</p><p> </p><p>Как по моему опыту применения ML в трейдинге — графики выглядят подозрительно оптимистичными, я в таких случаях начинаю искать усиленно возможные ошибки и т.д. Но может я просто не до конца физический смысл описанного прочувствовал.</p><p> </p><p>А твоя архитектура позволяет вычислить типовые трейдерские метрики по OOS стратегиям? Ну т.е. ты взял OOS стратегии и сделал по ним предикт, спредиктил прибыльные. Взял все такие спредикченные как прибыльные и по ним посчитал трейдерские метрики. Ну простым усреднением наверно можно, типа одна стратегия дала на OOS 1.5 PF, вторая 2, трейтья 2,5, в среднем 2. Но по хорошему тут надо на уровень трейдов уходить, все трейды в кучу и по ним общую метрику считать. В примере с 3-мя стратегиями общий PF может быть и 1.75 и 2,45 и т.д.</p>"