Список проголосовавших за комментарий "Кристина Трейдер, к примеру, в стакане квика на недельный опцион call «на деньгах» (т.е. со страйком около цены базового актива) у меня стоят (и переставляются по «улыбке») две котировки: купить и продать по 10 контрактов со спредом от теоретической цены 20 п. в каждую сторону. Кто-то забирает одну из моих заявок, что делает мой алгоритм? Он делает хеджирующие операции с базовым активом по дельте опциона, дальше дельта изменяется с изменением цены базового актива — он довыравнивает дельту, тем самым догоняя временной распад опциона. <br/> Здесь от направления движения цены в первом приближении ничего не зависит, и алгоритм просто собирает спред по волатильности."