Список проголосовавших за комментарий "ИМХО, лучше сосредотачиваться не на максимальной просадке, а на стартовой. Максимальная просадка при t-->inf также -->inf, а вот стартовая имеет предельное значение. Правда, может попасться такая траектория на тесте, что стартовой просадки совсем нет, или она очень маленькая, но это можно отмонтекарлить. А вообще все эти показатели определяются статистическими моментами доходностей системы, и поэтому в них действительно нет ничего «волшебного» — типа «максДД — круто, а рековери — отстой» — такие утверждения лишены смысла. Все эти показатели зависят от моментов, поэтому в принципе для некоторых распределений можно максДД вычислить как функцию дисперсии, начальной ДД или даже рековери фактора.<br/> <br/> Показатели — ничто, устойчивость показателей при реальной торговле