Список проголосовавших за комментарий "Socol, часть моих систем показала себя неадекватно не весь февраль 2022-го, а только один день: 22 февраля, когда совершили вход в лонг после фиксации накануне тейк-профитов в шортах без входа в лонг. Ну они и создавались, чтобы входить в дни, подобные 22 февраля, благодаря которым покупали близко к локальным минимумам цен и получали огромную доходность, как это, например, было 28.10.2008-07.11.2008. Ведь еще 24.10.2018 у меня было -4,3% к началу года (27.10.2008 торги были закрыты из-за падения 24.10), а 07.11.2008 после фиксации открытых лонгов +23.1%. Больше 80% этого роста — это те системы, которые «залетели» 22 и 24 февраля 2022-го.<br/> <br/> Но еще раз подчеркну: выброс 2008-го в робастном критерии всего лишь 22 дня, что меньше 1%, если брать статистику 2005-2023. В 2022-м еще меньше — 2 дня.<br/> <br/> А я вообще считаю, что не должно быть в торговле систем, у которых робастный критерий показывает несоответствие распределений указанных нормированных и центрированных приращений логарифмов эквити на разных достаточно длинных участках. Поэтому собственно этот критерий и применяется на этапе построения систем."