Список проголосовавших за комментарий "Владимир С., ну я строю стратегии с проскальзыванием на операцию 0,2% для акций. Ни одной рабочей стратегии со средним времен в позиции меньше 2-х дней мне найти не удалось. Поэтому дневные изменения хотя бы (H+L)/2 для моих стратегий — ключевые. А эти показатели по волатильности недалеки от цен закрытия.<br/> <br/> Конечно в Si при подготовке систем осенью 2014-го я уменьшил проскальзывание при тестировании, но никаких новых систем не разрабатывал, а просто взял те же, что и торговал в акциях и Ри.<br/> "