Список проголосовавших за комментарий "<p>wrmngr, 1. Да, но если за большой период смотреть — надо как-то инфляцию учитывать — геморно, но один из лучших вариантов, конечно, самый прямой. 2. То, же что в (1) — тоже хорошо, тоже не тривиально обыграть тему с инфляцией. 3. Да, правильная история, но тоже чёт не тривиальная реализация.</p><p> </p><p>В общем пока остановился на мере ликвидности через долю свечей где high==low (аналог пропущенных свечей) и отношение среднего close минус open соседней к ATR. Сделал, что порог по этой комплексной мере ликвидности в моменте выбирает как вычислять — как хай ликвидный или как лоу. Но хочу доработать чтобы лоу ликвидный был в зависимости от меры ликвидности — потому что там тоже очень разная ликвидность может быть от «вменяемый стакан — редкие трейды» до «стакан пустой, если ударишь