Список проголосовавших за комментарий "<p>Artemunak, </p><blockquote><p>начни уже торговать, и твои вопросы со временем изменятся кардинально.</p></blockquote><p>А как, как мне понять, что я уже начал торговать? Как я это пойму, что должно произойти? Просвети!</p><p> </p><blockquote><p>проскальзывание которое видишь в стакане надо на порядок увеличивать и затем на 2.5 умножить, для более-менее реальной картины того что будет, и никакие ужимки не помогут это обойти. Пипл даже этого обычно не догоняет, от того и любовь к системам со средней сделкой меньше 0.5%, от того и потом плачут что тесты не работают.</p></blockquote>Ликвидность — это не дискретная величина типа высокая/низкая. Более того, она меняется в разное время даже для одного инструмента. Когда тестишь на большом пуле тикеров, очень хочется уметь поэтому подстраивать исполнение в бэктестах налету. Я конечно могу заложить какой-то просто процент — этого будет достаточно для одних тикеров, адекватно для других и избыточно для третьих. Даже если среднее значение будет отвечать некоторому среднему значению, я все равно хочу сделать исполнение в бэктестах более smart."