Список проголосовавших за комментарий "Владимир С., <br/> <br/> по СМЕ не в теме абсолютно.<br/> <br/> пример по связке.<br/> купили фьюч и ожидаете роста, но опасаетесь падения.<br/> тогда можно подкупить пут на ЦС или чуть ниже.<br/> а за уплаченный пут продать колл повыше.<br/> ( zero hedge).<br/> <br/> вариантов много.<br/> на NG мне нравятся купленные стрэддлы.<br/> при такой IV пока это работает — логика проста и понятна.<br/> можно еще подключить динамическое выравнивание по паритету по матрице Т.<br/> а если еще и перекрыть стрэддл, получится вообще кэрри-трейд.<br/> но это, при нашей ликвидности на NG, пока проблематично.<br/> <br/> "