Список проголосовавших за комментарий "Stanis, пробовал построить позицию по Вашим рекомендациям: крутил и так, и сяк в опционном калькуляторе — все равно ГО возрастает до значения ГО*(2..3) при продаже дальних по сроку фьючерсов/опционов и выравнивания дельты близко к 0. Синтетика ГО не снижает. Если возможно, опишите пример позиции (можно в личку).<br/> Я же пришел к выводу, что необходимо запускать пару колес при входе в позицию, последовательно формируя стреддл на краях коридора цен фьючерса…"