Список проголосовавших за комментарий "<p>Большой Брат, я просто должен забрать это на свой канал <img smile="cool"/> Спасибо большое за детальное объяснение!</p><p>Как гуманитарию мне часто не хватает базы для объяснения каких-то эмпирически выявленных причин и закономерностей, которые беру и закладываю в свои стратегии. Насколько понял, тяготение системы к возврату к среднему (из области атипичных значений) будет наблюдаться, если мы работаем с областью распределения случайных величин (фин.инструмент), а не случайного блуждания (монетка). Ведь если прошлый результат может повлиять на будущий (как на рынке), Гауссовым распределением это не может являться по умолчанию. Верно?</p><p> </p><p>А про неидеальное исполнение (а также наличие комиссий, ставок финансирования и прочего) — это естественно и чаще бывает убыточным, так что при ТП=СЛ реальный результат можно считать не 1 к 1, а 0,98 к 1, например. Обязательные издержки)</p>"