Список проголосовавших за комментарий "<p>svgr, здравствуйте, единомышленник!)</p><p>Да, все инвесторы знают, что на просадке стоит доливаться (если проект достойный), но не всем приходит в голову, что через Big Data можно сгенерировать множество торговых сетов, выбрать из них самые устойчивые, а из устойчивых — те, которые находятся в просадке, близкой к средней исторической, а то и вовсе к максимальной, и запустить на реале. С целью даже не выхода из просадки, а получения небольшой прибыльной серии. В случае применения к портфелю самых разнообразных стратегий времени «сидеть на заборе» почти не будет — всегда будет находиться какая-то сборка, приглашающая открыться на реале)</p><p>А по причинам, почему так происходит, — моя гипотеза, что это становится рыночной неэффективностью (то есть повторяющимся паттерном, из которого можно извлечь прибыль), это замечает толпа и насухо исчерпывает ликвидность неэффективности.</p><p>Ваше объяснение более фундаментально! И основано, если верно его понимаю, на математических законах. Применительно к рынку, была у меня мечта (может, как-нибудь и дойдут руки...) — создать алгоритм, вроде этакой машины или демона Лапласа, который пересчитывает миллиарды тиков и видит, где начинаются и продолжаются складывания аномальных серий, и чем серия длиннее, тем больше её удельный вес в прогнозировании потенциального разворота; из множества сигналов таких серий на разворот — и строится некий глобальный прогноз, куда цена пойдёт хотя бы с 51-53% вероятностью, чего при множестве сделок достаточно. Так, на мой взгляд, и работают большие алгофонды на Big Data)</p>"