Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <blockquote>ключевым является постоянное соответствие портфелей автоследователей с автором, а не цены его сделок</blockquote><p><br/> ну так я и говорю, что может быть сделать выбор… что является ключевым. Ведь какой смысл в постоянном(!) соответствии портфелей, если это будет приводить к слишком большим издержкам в проскальзывании подписчиков, есть ведь инструменты, где их могут «протянуть», если маркет-мейкер в этот момент исчезнет). Хотя я уже давно не торговал на MOEX, не знаю как там с ликвидностью.<br/> <br/> В общем, возвращаясь к вопросу, есть мнение, что ключевым должно являться приближённость доходности автоследователей к доходности автора, поэтому не вижу никаких причин сделать вариант, когда в лимитке автора исполняют ПОСЛЕ подписчиков, а если какого-то подписчика исполнили, а автора нет… (например тейк-профит) и цена откатила — то при восстановлении позиции у подписчика она будет восстановлена ПО более ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ чем цена лимитки (она ведь не исполненаая в стакане висит) тем самым получается, что у подписчика будет либо такая же доходность, как у автора ЛИБО ДАЖЕ ЛУЧШЕ)</p><p> </p><blockquote><p>возможны и долгие несоответствия портфелей при уходе цен от цен сделок автора</p></blockquote><br/> Если это увеличит доходность подписчиков, то почему бы и нет (как в моём примере)"