Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, так оно примерно и делается, портфель акций и пул систем. Но если только голый моментум, там встает вопрос фильтра — из какой выборки брать? У вас, наверное, вопрос решается просто, у вас фонд, там только индексные бумаги, другие не влезут. А у меня, если не фильтровать, сейчас моментум портфель состоял бы сугубо из лютых шлаков с р/е 300. Поэтому либо жестко фильтровать шлаки (а как, если старый добрый фильтр по ликвидности уже не пашет?), либо искать какие-то промежуточные портфели, где моментум сочетался бы с каким-то минимальным фундаменталом. <br/> <br/> "