Список проголосовавших за комментарий "Спасибо! В четвертом вопросе имелось в виду: для того, чтобы посчитать дельту, нужно знать изменение IV. А для этого нужно предположить движение улыбки. Нашел ваш коммент по этому поводу в январском блоке ответов — «улыбка движется за базовым активом». Странно, тогда при снижении рынка, волатильность должна падать. А касательно веса неторгового времени, я его посчитал через волатильность, сравнивая волатильность обычных интервалов с волой интервалов, включающих нерабочее время."