Список проголосовавших за комментарий "Каленкович Алексей (enki), <br/> 1. Сам то я тоже по теорценам (биржи) прогоняю. И считаю что прогоны простых стратегий, где сделок с опционами мало (например, открыть какую-то статичную опционную комбинацию и потом просто дельтахеджить ее фьючом до экспирации) — в таких прогонах погрешность минимальна. Но вот если стратегия подразумевает часто и много сделок с опционами (например, как вот эта с зигзагом: <a href="/blog/103075.php">smart-lab.ru/blog/103075.php</a> ), то погрешность по идее может быть слишком большой. Может быть такие стратегии имеет смысл прогонять только на точной истории бид-аск (вроде биржа ее продает)?<br/> <br/> 2. А есть идеи — как моделировать рынок? Придется же не только ряд БА моделировать, но и улыбку IV к нему. Не представляю как это можно делать, чтобы можно было доверять такому смоделированному сценарию. Разве что, есть идея брать историю БА и биржевой улыбки, и монтекарлить реальную историю, вносить небольшие флуктуации в ряд БА и также чуть-чуть менять улыбку случайным образом (чуть сжать-расправить крылья, чуть смещать влево-вправо, поднимать вверх-вниз). Получить таким образом тыщи вариантов, и потом по ним VaR и т.д. Как идея?"