Список проголосовавших за комментарий "Матрёшка, так а над чем смеяться?<br/> Примеры которые я приводил они как раз иллюстрируют, что существуют постоянные процессы разной периодичности на рынке, задача системного трейдера найти и использовать их во благо. Часть примеров с малой средней неторгуемы, но во первых так было не всегда, потому как часто это зависит от издержек и волатильности. Например есть явления похожие на es и ри, но в Америке их не отторговать из за более низкой волатильности общей, процесс есть, а не взять, а на каком нибудь более развивающемся рынке, то, что неторгуемо в России будет возможно торговать, как пример говорю. То есть все верно, важны издержки, проскальзывания, а следовательно и средняя, но мой фокус был на другом, на том, что надо искать повторяемость, как основу системности, а она происходит от действий участников. То есть системами часто мы торгуем других участников."