Список проголосовавших за комментарий "Собственно, сидение в ОФЗ ничем не отличается от любой другой стратегии в свете определяющей рыночной концепции risk vs reward. Но читали ли Вы про Дюрацию? Писал в соседнем топике:<br/> <br/> при повышении кс длинные потеряют в цене больше чем короткие. Д — дюрация.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2023/images/07/10/11/2023/07/13/756d04.jpg"><img src="/uploads/2023/images/07/10/11/2023/07/13/a3b7bb.webp"/></a>Соответственно цена 10 летки при повышении кс на 50 бп припадет примерно на =-9 * 0,005* 100= -4,5% (просто дюрацию надо точно считать, что неохота ;-))<br/> <br/> Если «да», и Вас устраивала YTM, то почему не «залочили» этот самый YTM, купив облигации и продав индекс на него (например RBZ3)?"