Список проголосовавших за комментарий "dvoris, a) в первом приближении — просто повторение того функционала, который я для себя написал. упор на графические интерфейсы, автоматизация простых действий (дельта-хедж, котирование). возможность расчета дельты позиции по нерыночной улыбке (модельная улыбка). далее алгоритмические и ручные режимы постороения используемых улыбок (маркетной, модельной, портфельной). подробней — пока рановато да и это отдельная тема для обучающего курса.<br/> б) да, у меня есть модель для построения улыбки, достаточно грубая, чтобы можно было ожидать возможности полной автоматической подстройки под рынок и обладающая свойством стабильности при историческом моделировании. все вместе это дает уточненный расчет основных греков. в том числе описание наблюдаемых «странных» эффектов. например, возможно вы замечали — существуют «точки либрации» — когда опцион на какое-то время практически перестает менять цену — все это должно быть описано новым подходом. правда сама эта тема пока в разработке, еще нет окончательных решений, есть только несколько месяцев наблюдений качественного поведения. основная цель — сделать вопросы построения улыбок полностью автоматическими, так как руками мы может очень сильно ошибиться не заметно для себя. тем не менее, конечно ручные режимы будут всегда и везде как опция."