Список проголосовавших за комментарий "забавно...<br/> <br/> писал про это еще в 2015ом никто не верил...<br/> <br/> вот статья на тему<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1235166%2Fbankovskoe_delo%2Ffaktor_sposoba_nachisleniya_variatsionnoy_marzhi_fyuchersu_indeks&s=1133203104">studbooks.net/1235166/bankovskoe_delo/faktor_sposoba_nachisleniya_variatsionnoy_marzhi_fyuchersu_indeks</a><br/> <br/> ну я отмоделировал...<br/> <br/> при клиринге 2 раза в день<br/> если просто держать 1ин фьючерс ри с 2012 по 2019 <br/> <br/> потери на начисление вариационнки составят -10% в год<br/> и составят за 7 лет 90000руб ...<br/> <br/> на интервале 2012-2014гг гораздо хуже -25% в год...<br/> <br/> мораль…<br/> 1 если купить баксовый етф на россию и захеджить его ри, то доход будет контанга + 10% в год дополнительного дохода в рубляж изза кривого начисления вариационнки... <br/> <br/> 2 количество клиров на резалт не влияет слабо что 1ин клир, что 4ре… т.е методика по сути неверна<br/> <br/> <br/> есть кстати еще прикол… при торговле зарубежных акций налоговая требует пересчитать сделки в рубли… для многих будет сюрприз в виде налога на отрицательный финансовый резалт…<br/> <br/> т.е в условиях сильной инфляции и девальвации чтоб торговать зарубежные активы надо терять резидентство"