Список проголосовавших за комментарий "Я конечно придираюсь, но тиковые цены не являются временным рядом. Скорее они являются некими «сдельными рядам»)))<br/> А по сему вопрос, если эти модели делают прогноз на основе временных рядов на некое кол-во периодов в будущее, то по идее, анализируя «сдельные ряды», прогноз должен идти на некое кол-во сделок. Однако у сделки гораздо больше показателей которые надо прогнозировать.<br/> 1) Возможно ли вообще приложение эконометрики к тиковым рядам? На ваш взгляд.<br/> 2) Если да, то как осуществлять это прогнозирование в связи с большой зависимостью от стакана и большой волатильностью в размерах заявок? Фильтры или другие способы?<br/> 3) Может быть стоит использовать агрегированные по объёмам тики? Т.е. 1 свечка — это все тики, набравшие кумулятивно определённый объём.<br/> Надеюсь понятно выразил свои мысли))"