Список проголосовавших за комментарий "Андрей Вотяков, <br/> <br/> «я закладывал ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ тэтту для обоих типов опционов, что CALL что PUT — строго согласно формуле Блэка-Шоулза.»<br/> <br/> правильно, все по классике.<br/> <br/> «На знак тэтты влияет только НАПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКИ. т.е. для проданного опциона тэтта будет положительна, для купленного — отрицательна.»<br/> <br/> тоже верно, но это уже речь про вариационную маржу для контрагентов сделки.<br/> <br/> По теории и практике ВРЕМЕННАЯ стоимость (ТЭТА) только убывает каждый день — «время не повернуть назад» (((<br/> <br/> Поэтому согласиться с тезисом ТС<br/> <br/> «тут важно понимать что тета может даже менять знак если базактив меняется в цене» нельзя!<br/> <br/> Нарушена причинно-следственная связь в самом понятии тэты.<br/> <br/> "