Список проголосовавших за комментарий "Stanis, вставлю свои пять копеек.<br/> Когда я пытался писать свой опционный калькулятор (на самом деле, библиотека уже готова, осталось натянуть на нее графический интерфейс), я закладывал ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ тэтту для обоих типов опционов, что CALL что PUT — строго согласно формуле Блэка-Шоулза. <br/> На знак тэтты влияет только НАПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКИ. т.е. для проданного опциона тэтта будет положительна, для купленного — отрицательна. Затем, для всего портфеля опционов значения всех греков для каждой из цен БА складываются, и получается итоговая кривая профиля P/L, а также всех греков в зависимости от цены БА."