Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><p>Нужно было найти что-то такое, что позволит однозначно сказать, что имеющийся цВР (ценовой временной ряд) не является СБ.</p><p> </p></blockquote>На самом деле все гораздо проще. СБ имеет по определению нулевую автокорреляционную функцию(точнее это выглядит как дельта функция). Приращения цен практически тоже. Но если взять квадрат приращений (или абсолютную величину), то для СБ ничего не изменится, а рыночные данные покажут достаточно сильную автокорреляцию (эффект т.н. кластеризации волатильности).<br/> Но заработать на этом нельзя ( без опционов).<br/> "