Список проголосовавших за комментарий "Как пример.<br/> <br/> Вместо календарного стандартного фьючерсного спрэда (ближний/дальний)<br/> +F1 /-F2<br/> <br/> можно более рационально и креативно построить<br/> +F1 / (<strong>-F=+P-C)<br/> <br/> </strong>+F1 / +P-C<br/> <br/> и даже дальше упростить и оптимизировать уравнение.<br/> <br/> Волатильность, разницу цен и риски нужно использовать для обеспечения положительного МО, то есть монотонного дохода.<br/> <br/> Число торговых стратегий неограниченно, так как можно использовать не 2, а 3 и более переменных величин (вечный доллар, фьючерсы разной глубины) или валютно-рублевые БА ( золото в долларах, в рублях, вечное золото) в одной связанной комбинации.<br/> И без синтетики здесь не обойтись."