Список проголосовавших за комментарий "svgr, у меня есть статистика по изменению тейк профита и стопа. И скажу вам — тупое изменение тек профита и стопа в среднем не поменяет доходность системы. Если под среднем понимать не один параметр. А множество без определенной выборки и выборе системы. Но при этом есть золотые правила по выборе определенных значений. К примеру стоп в 0.3% очень хорош для акций. И его кратное увеличение оставляет его хорошим. Но промежуточные значения не так хороши. Почему? Быстрее всего есть закономерности. И эта закономерность создает плюс. Но она либо есть, либо ее нет. На другой котировки это значение изменится или не будет как такового. Изменение коэффициента перераспределяет количество прибыльных и убыточных сделок. В определённых пределах это ничего не меняет. Но любая система заточена под определенный процент. Где она хороша. Глупо трендовую модель перестраивать под боковую. Т.е. увеличивать стоп и уменьшать профит. Потому что разные закономерности. Тренд он крупнее. Пытаясь меньше брать тренд разумеется снизит прибыль. Но повторю — цифры пляшут. И в среднем вы не увидите золотого сечения для всего. У меня один заказывал робота. Он давно ищет золотое сечение. Сеточник. Который позволит зарабатывать. Все его модели сливают. Самая простая модель — купи продай с одинаковым значением профита на дистанции работает так же. Как любая из его моделей. "