Список проголосовавших за комментарий "«Так вот, высокие положительные значения коэффициента корреляции, стремящиеся к >> 1, характерны для стабильных, хороших и высокопрофитных стратегий, а все остальные случаи дают нам или убыточные системы, или системы с высокими просадками.»<br/> <br/> Не очевидно.<br/> <br/> Вот если я, к примеру, купил и держу, то корреляция между ценой и эквити в точности равна единице. Хорошая система? Так себе, не возьму в портфель.<br/> <br/> Можно представить другой гипотетический пример, когда цена движется по синусоиде, а эквити ровнехонько линейно вверх. Корреляция будет примерно ноль, а система ничего так, сгодится для торговли."