Список проголосовавших за комментарий "Роман Беседовский, у меня отношение к IV такое -поскольку я считаю её в высокой степени манипулируемым инструментом рынка, то я почти никогда не пытаюсь<br/> прогнозировать «истинность» её значения или её изменение при начальном наборе позиции, а имея в позиции и купленные и проданные опционы в значительной степени компенсирую этим отклонение от какого-то её «истинного» значения.<br/> Можно конечно отыгрывать какие-то внутринедельные колебания абсолютного значения — самый распространенный вариант: чуток допродать волы вечером в среду или с утра в четверг и откупить в пятницу днем, когда ММ начнет бороться с любителями продать волу на выходные, заваливая её — но это уже на любителя.<br/> Одновременная покупка и продажа опций значительно компенсирует отклонения в абсолютных значениях вол-ти, но не спасает от пострайковых расхождений (искривления улыбки)- но на ри это довольно редкая вещь, там полно всяких пандо-подобных пожирателей"