Список проголосовавших за комментарий "Stanis, <br/> <br/> 1. Итак, исходя из того, что в 1 одном индексе РТС 0,02 USD,<br/> <br/> делаем вывод, что в в 8 RIU3 «зашито» 16 USD. <br/> <br/> При соотношении +5 MXU3 — 8 RIU3 — 16 SiU3 наступает условный баланс фьючерсов и вармаржа по ним «всегда» = 0.<br/> <br/> +5 MXU3 — 8 RIU3 — 16 SiU3 = 0, преобразуем, получаем <br/> <br/> +5 MXU3 — 8 RIU3 = + 16 SiU3<br/> <br/> В левой части «зашито» — 16 USD, в правой +16 SiU3.<br/> <br/> 2. Переходим к опционам. <br/> <br/> + 5 MXU3 оставляем без изменения,<br/> — 8 RIU3 заменяем на -16 опционов RI (пока, для простоты, центрального страйка, если дельта = 0,5),<br/> + 16 SiU3 заменяем на -32 опциона SI (пока, для простоты, центрального страйка, если дельта = 0,5).<br/> <br/> После замены формула (для опционов 17.08. 2023) выглядит: <br/> <br/> + 5 MXU3 — 16 RI102500BH3 = + 32 Si095500BH3 ,<br/> <br/> Или меняем все знаки на противоположные: <br/> — 5 MXU3 + 16 RI102500BH3 = — 32 Si095500BH3<br/> <br/> Или меняем меняем знак и одновременно опцион CALL на PUT: <br/> + 5 MXU3 — 16 RI102500BH3 =